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时间序列分析—从ARMA到ARIMA再到SARIMA
没有蜡笔的小晞
2021-11-23
阅读 14 分钟
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公众号:DS数说 作者:xihuishawARMAAR(p),MA(q)二者相结合,即为ARMA(p,q),自回归移动平均。公式如下:公式表示:当前时间步长的值是一个常数加上自回归滞后及其乘数之和,加上移动平均滞后及其乘数之和,再加上一些白噪声。兼具捕捉滞后项及残差的影响,更具普遍性。确定p,q的阶,根据最小二乘或极大似然估计等非参...