SegmentFault 金融的问题2021-03-23T15:44:31+08:00https://segmentfault.com/feeds/tag/金融https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/dolphindb关于取一个表前5%记录的均值,这个有什么优化的写法https://segmentfault.com/q/10100000396956682021-03-23T15:44:31+08:002021-03-23T15:44:31+08:00Sun King 🌞https://segmentfault.com/u/sun_king6<p>如果要取一个表前5%记录的均值,这个有什么优化的写法么?<br>比如按照trademoney字段排序,取前5%的均值,最小值和标准差<br>假设每个股票分组计算,~~~~有这两列SecurityID,TradeMoney,5天的l2数据,大概3000多w</p>dolphindb当我导入新的csv文件做机器学习分析时,表结构如何获取?https://segmentfault.com/q/10100000396749722021-03-19T17:45:59+08:002021-03-19T17:45:59+08:00Sun King 🌞https://segmentfault.com/u/sun_king2<p>如果是宽表,手工输入csv文件太慢,有好的解决方案吗?</p>金融物联网领域dolphinDb火热,其中相比较传统Hadoop和spark等分布式数据库的优势在哪里了https://segmentfault.com/q/10100000396713602021-03-19T12:14:00+08:002021-03-19T12:14:00+08:00Sun King 🌞https://segmentfault.com/u/sun_king3<p>金融物联网领域dolphinDb火热,其中相比较传统Hadoop和spark等分布式数据库的优势在哪里了</p>dolphindb(JIT)版本启动问题 libtinfo.so.5https://segmentfault.com/q/10100000393952972021-03-11T17:20:15+08:002021-03-11T17:20:15+08:00Sun King 🌞https://segmentfault.com/u/sun_king1<h3>问题描述</h3><p>dolphindb(JIT)</p><h3>问题出现的环境背景及自己尝试过哪些方法</h3><h3>相关代码</h3><p>./dolphindb: error while loading shared libraries: libtinfo.so.5: cannot open shared object file: No such file or directory<br>粘贴代码文本(请勿用截图)</p><h3>你期待的结果是什么?实际看到的错误信息又是什么?</h3><p>正确启动</p>在dolphindb时序数据库中实时的tick转1分钟数据后不活跃的缺失值应该怎么处理?https://segmentfault.com/q/10100000396532392021-03-17T11:51:52+08:002021-03-17T11:51:52+08:00JasonThttps://segmentfault.com/u/jasont_5f8c41a2ce3d72<p>在dolphindb中,我通过时间序列聚合引擎(createTimeSeriesAggregator)将tick转成了1分钟,但是一些不活跃的合约存在缺失值,请问这个缺失值放在哪里进行填充比较合理?</p>dolphindb集群,增加agent和datanode节点。datanode无法启动https://segmentfault.com/q/10100000396457512021-03-16T19:00:39+08:002021-03-16T19:00:39+08:00Sun King 🌞https://segmentfault.com/u/sun_king2<h3>问题描述</h3><p>增加agent和datanode节点。datanode无法启动</p><h3>问题出现的环境背景及自己尝试过哪些方法</h3><h3>相关代码</h3><p>粘贴代码文本(请勿用截图)</p><h3>你期待的结果是什么?实际看到的错误信息又是什么?</h3><p>正常启动<br>/home/jwu/Dolphin1.20/server/data/agent3/keys<br>/aclPublic.key文件无法找到</p>请问time shift windows在dolphindb有快速实现的方法吗?https://segmentfault.com/q/10100000394139662021-03-15T09:19:03+08:002021-03-15T09:19:03+08:00JasonThttps://segmentfault.com/u/jasont_5f8c41a2ce3d72<p>如题,请问time shift windows在dolphindb有快速实现的方法吗?</p>多集群搭建dolphibDB,datanode无法启动https://segmentfault.com/q/10100000394013742021-03-12T13:37:05+08:002021-03-12T13:37:05+08:00Sun King 🌞https://segmentfault.com/u/sun_king1<h3>题目描述</h3><p>多集群搭建dolphibDB,datanode无法启动</p><h3>题目来源及自己的思路</h3><h3>相关代码</h3><p>粘贴代码文本(请勿用截图)</p><h3>你期待的结果是什么?实际看到的错误信息又是什么?</h3><p>The number of nodes [4] exceeds the max number of nodes specified in the license file [3]</p>请问dolphindb中如何快速的将多个csv文件导入到dolphindb的分区表中?https://segmentfault.com/q/10100000392824942021-02-25T15:14:32+08:002021-02-25T15:14:32+08:00cwj12322https://segmentfault.com/u/cwj123221<pre><code>我这里每天都会有大量的金融数据生成文件,但是单纯的通过append!数据到分区表中速度又比较慢。
例如我测试过4000个csv的文件导入
ta=loadTable(db,^day)
ta. append!(p loadText(“hdhdhjxjs.csv”))
类似这种写法,4000个文件大概需要3天才能导入完成,请问下有没有更加高效的方式?</code></pre>单节点dolphinDB执行是运行代码报错https://segmentfault.com/q/10100000393653042021-03-08T14:50:45+08:002021-03-08T14:50:45+08:00Sun King 🌞https://segmentfault.com/u/sun_king2<h3>问题描述</h3><p>单节点dolphinDB执行是运行代码报错</p><h3>问题出现的环境背景及自己尝试过哪些方法</h3><p>改配置文件</p><h3>相关代码</h3><p>login("admin","123456")<br>n = 10000000<br>ID = rand(10,n)<br>x = rand(1.0,n)<br>t = table(ID,x)<br>db= database("dfs://rangedb",RANGE, 0 5 10)<br>pt = db.createPartitionedTable(t, <code>pt, </code>ID)</p><h3>你期待的结果是什么?实际看到的错误信息又是什么?</h3><p>openChunks failed to find enough datanodes for write, need 1 datanodes, found 0</p>在dolphindb中计算小时级别均价,一小时内的时刻跨两个交易时段这样的要怎么处理呢?https://segmentfault.com/q/10100000392820192021-02-25T14:44:54+08:002021-02-25T14:44:54+08:00cwj12322https://segmentfault.com/u/cwj123221<pre><code>在期货交易中 期货数据是从9:00——11:30,13:30—15:00。
因为11:00—11:30交易半小时,下午13:30—14:00交易半小时,所以想把这两个时间段的半小时合为一小时应该怎么做呢</code></pre>请问dolphindb有何去除重复保存股票数据的方案?https://segmentfault.com/q/10100000392480462021-02-22T09:06:25+08:002021-02-22T09:06:25+08:00JasonThttps://segmentfault.com/u/jasont_5f8c41a2ce3d71<p><strong>目标</strong>:保存的历史数据不能有重复,由于保存1分钟数据量庞大,我现在只保存5分钟时段,再由5分钟时段OHLC转各时段数据。</p><p><strong>问题</strong>:例如现在是9:42时,流数据表用keyedStreamTable即时下载保存数据,此刻的5分钟K线其实是9:42时这时刻数据,不是9:45的最终数据,如果此时写库入后,到真正9:45时时就保存不了,因为keyedStreamTable已将9.42时的数据当9.45写入,不可更新。我的目标是像keyedTable一样,同一个5分钟时段写N次,都能保存最新最后的数据。</p><p>请问应该如何实现?</p>dolphindb计算高频因子的时候结果出现()是怎么回事?https://segmentfault.com/q/10100000392304482021-02-19T14:21:05+08:002021-02-19T14:21:05+08:00JasonThttps://segmentfault.com/u/jasont_5f8c41a2ce3d71<p>在使用dolphindb计算某天的高频因子时,结果出现了()是怎么回事?<br>结果如下图所示:</p><p><img src="/img/bVcOLNj" alt="image" title="image"></p> level 2 TICK数据里的order queue在dolphindb中如何存储比较适合https://segmentfault.com/q/10100000390519512021-01-21T16:55:34+08:002021-01-21T16:55:34+08:00JasonThttps://segmentfault.com/u/jasont_5f8c41a2ce3d72<p>请教一下,关于中国股市 level 2 TICK数据里的order queue在dolphindb中如何存储比较适合?这个数据是个变长List 最长50,也有可能为空。</p>DolphinDB中有没有适合计算金融中最大回撤的函数?https://segmentfault.com/q/10100000388956752021-01-08T16:27:48+08:002021-01-08T16:27:48+08:00JasonThttps://segmentfault.com/u/jasont_5f8c41a2ce3d72<p>DolphinDB有许多的内置函数,请问有没有适合计算金融中最大回撤的函数?<br>如下图所示:</p><p><img src="/img/bVcNmD5" alt="image" title="image"></p>如何计算每只股票的滚动波动率https://segmentfault.com/q/10100000387632302020-12-31T16:09:10+08:002020-12-31T16:09:10+08:00yw5zu11234https://segmentfault.com/u/huang_dej22<p>如果说我想要算每只股票一个月内的滚动波动率,应该怎么求?</p><pre><code>//pct_change是涨跌幅
select ts_code,trade_date,std(pct_change) as mvol from t context by ts_code, month(trade_date)</code></pre><p>这是我求每只股票一个月的平均波动率的代码,但是我想要求一个滚动波动率,应该怎么做?</p>PHP 计算用户的累计收益https://segmentfault.com/q/10100000029862822015-07-14T09:10:30+08:002015-07-14T09:10:30+08:00迪斯马斯克https://segmentfault.com/u/dee09120
<p>求计算思路。<br>
需求:</p>
<p>有一个投资产品(投资周期1年,到期赎回),收益率是这样的:<br><img src="/img/bVmEUt" alt="图片描述"><br>
例如 我2015年5月10号投资10万,2016年5月9号满一年,我能够获得10万+10万*0.13 = 113000</p>
<p>现在有这么个需求:累计收益率。</p>
<p>就是比如我第一笔投资10万,收益率是13%</p>
<p>然后在第一笔赎回之前的时间内比如2015年8月15号,我又投资了一笔45万。如果按照原来的规定,这笔45万的投资收益率还是13%。</p>
<p>现在要求看这个用户的累计在投的投资,也就是在第二笔投资时,第二笔的年化收益率要按照投资金额10万+45万= 55万,也就是13.5%来算,同时第一笔投资在第二笔投资的第二天,年化收益率也要变成13.5%。</p>
<p>同样,在第一笔投资赎回之后(2016.5.9之后),第二笔投资的收益率要变回13%。</p>
<p>现在要计算用户的累计收益。</p>
<p>投资记录全部存储在投资记录表中(字段包括投资编号、投资金额、投资时间、结束时间、年化收益率)</p>
<p>我想了很久,好像很复杂(每新投资一笔都有可能影响到之前所有投资的收益率区间)。一笔投资好算,两笔投资可能要算3次,三笔投资可能要算5次。</p>
<p>不论用什么语言描述都可以,主要是求解决思路。</p>