WonderTrader，进击2022！
2022-01-25
阅读 3 分钟
2k转眼2021已经过去了，笔者一直拖到现在才来写这个新年寄语，确实有点“懒惰”了。不过笔者的“懒惰”也是有原因的：从圣诞节前一周开始，WonderTrader开始锁定0.8版本；直到圣诞节当前，0.8发布；0.8发布以后，WonderTrader的0.9版本马上进入了紧锣密鼓的开发流程，一直持续到现在——2022年春节前一周。截止到目前为止，0.9的...
MinGW环境编译WonderTrader攻略
2021-12-13
阅读 6 分钟
3.4k笔者昨天查看WonderTrader的star，居然已经有400+了，实在有点出乎笔者的意料，毕竟WonderTrader从没有正式推广过。笔者在这里要向在不同场合向其他人介绍过WonderTrader的每一位朋友，都表示诚挚的感谢！从WonderTrader开源到现在，因为各种原因，Linux下的测试一直都是没有跟上的。加上笔者在Linux下开发的经验有限，...
WonderTrader新版本v0.7.0新特性
2021-09-16
阅读 18 分钟
2.8k笔者上次发表平台文章，似乎已经过去很久了，实在有点汗颜。一方面笔者日常工作也比较繁忙，即使平台功能一直在完善，也没有太多时间去整理发文；另外一方面，之前发表的平台架构系列文章，基本上也覆盖了平台设计的要点，再要深入技术细节的话，就难免枯燥乏味了。 这次平台发布大版本v0.7.0，改动的内容，涉及的点比...
如何用WonderTrader开发商品套利策略
2021-05-09
阅读 5 分钟
3.3k《WonderTrader架构详解》系列文章已经写了四篇了，对于笔者这样的懒人来说，实在是一个大工程。这次先暂时不介绍架构了，本文将给大家介绍一下如何在WonderTrader上编写一个跨品种套利策略，旨在给大家演示一下WonderTrader下多标的策略的一般写法，同时也介绍一下笔者在wtpy最新版本v0.6.3中最新发布的绩效分析模块。
WonderTrader架构详解之四——浅谈平台对策略的支持
2021-04-19
阅读 5 分钟
3.6k《WonderTrader架构详解》系列文章，上一篇介绍了WonderTrader的信号执行的处理机制。平台的数据和信号执行机制已经完成以后，接下来就是要考虑如何生成信号了，也就是说策略如何编写。在解决策略编写的问题之前，首先要解决的就是平台要支持哪些策略。本文作为系列文章的第四篇，将针对WonderTrader对不同策略的支持展...
一招搞定WonderTrader本地仿真环境
2021-04-07
阅读 6 分钟
3k最近群里的小伙伴们都在讨论simnow停用的事情，从3月31日开始，要持续一个半月，不出意外的话也要5月中旬才能恢复。于是很多搞CTA的研发人员可能最近都面临着到哪里去找仿真环境的问题。 笔者不由得想起来，若干年前市面上还没有simnow的时候，要找一个期货仿真环境真的是很麻烦。一方面要看期货公司是不是部署了仿真环...
WonderTrader架构详解之三——信号与执行
2021-03-29
阅读 5 分钟
2.2k《WonderTrader架构详解》系列文章，上周介绍了WonderTrader的数据处理机制。当平台解决了策略的数据问题以后，就需要向策略提供稳定可靠的信号执行机制，保证策略的信号被正确的执行，是每一个平台最基本的功能。因此，本文作为系列文章的第三篇，将主要介绍WonderTrader信号执行的处理机制。
WonderTrader架构详解之二——从数据说起
2021-03-20
阅读 12 分钟
3.9k《WonderTrader架构详解》系列文章，上周介绍了一下WonderTrader的整体架构。本文是该系列文章的第二篇，主要介绍WonderTrader数据处理的机制。
WonderTrader架构详解之一——整体架构
2021-03-15
阅读 5 分钟
4.7k时至今日，WonderTrader已经受到不少朋友的关注，笔者也感到非常荣幸。这样的关注从某种角度来说，也是对笔者的认可，哪怕是批评的声音，也是对笔者的鞭策。之前有一些朋友在研读WonderTrader代码的时候，遇到了一些问题，最主要的就是不清楚整个平台的架构设计，很多细节上理解不透。所以这些朋友已经三番五次跟笔者说...
如何构建安全的策略源码管理体系
2021-03-07
阅读 4 分钟
2.3k最近跟一些做策略研发的朋友沟通，发现不是技术背景的量化研究员，大部分都不会进行源码版本管理。最常见的场景就是每次有大的修改都把原来的代码重命名一下备份，然后再新建一个带不同标记的源码文件进行修改和测试。甚至还有一位朋友遭遇到交易服务器挂掉，导致最新版本的策略源码丢失的这种极端情况。 遇到这样的朋...
WonderTrader数据全攻略及v0.6.1发布
2021-03-01
阅读 10 分钟
2.4k从WonderTrader开源以来，就一直想要整理一些从开放的API获取历史数据的一些辅助工具。虽然自己零零散散也写了不少数据工具，但是一直都没有整合进来。 数据对于策略来说，重要性不言而喻。正所谓巧妇难为无米之炊，对于一个策略，如果没有高质量的数据源，再好的逻辑也很难转换为稳定的收益。WonderTrader提供的数据组...
WonderTrader优化器及其应用
2021-02-09
阅读 9 分钟
2.2k之前针对CTA策略写了一个参数优化器WtCtaOptimizer，该模块主要通过遍历参数的方式，利用multiprocessing模块并发启动多个进程进行历史回测，然后汇总回测结果生成回测报表。参数优化器主要支持以下几种参数类型：
WonderTrader高频交易初探及v0.6发布
2021-01-29
阅读 25 分钟
4.5k自从WonderTrader实现了HFT策略引擎以来，一直都没有时间彻底的将高频策略研发、回测、仿真、实盘整个流程彻底走通一遍。所以趁着最近公司要上高频的机会，笔者基于WonderTrader把高频策略的应用彻底梳理了一遍。
WonderTrader新年寄语
2021-01-01
阅读 3 分钟
1.9k2020年，可以说是WonderTrader的开源元年。WonderTrader正式开源是2020年4月开始的，如今进入2021年了，WonderTrader的开源历史也不过是8个月的时间。平台在2020年中迭代并不是特别地快，一方面笔者还有本职工作要做，另外一方面平台也没有真正做过推广，目前关注的朋友都是自然增长的，所以需求面来得也并不充分。不过...
CentOS搭建WonderTrader开发环境及v0.5.4版本发布
2020-12-27
阅读 4 分钟
2.2k之前发过一篇关于如何搭建WonderTrader开发环境的文章《从零搭建WonderTrader的开发环境》，帮助不少用户解决了一些编译源码的问题。因为笔者是在Ubuntu 18.04 LTS上开发的，而有不少用户在CentOS上搭建开发环境以后，反馈编译出错。为此笔者特地的在CentOS7和CentOS8上进行了一番测试，最后得出的结论是：由于CentOS7和...
WonderTrader发布v0.5.3版本
2020-12-08
阅读 2 分钟
1.5k今天（2020年12月8日）WonderTrader发布了v0.5.3版本，wtpy的也同步发布了v0.5.3.0版本。上次发布版本的时间是9月21日，差不多过去了两个半月了。最近WonderTrader在一些朋友的推荐下，慢慢有了更多关注的人，甚至有一个朋友准备成为我们自己团队之外第一个吃螃蟹上实盘的人。在此我表示深深的感谢，也希望有更多的人能...
从零搭建wondertrader的开发环境
2020-10-04
阅读 5 分钟
3.8kWonderTrader开源以来，虽然没有正式做过推广，但是逐渐有了第一批吃螃蟹的用户。在此WonderTrader团队对这些用户深表感谢，希望WonderTrader能够获得大家更多的认可。在用户的反馈中，我们逐渐发现，除了直接使用wtpy进行回测和交易的用户，还有一批对源码有直接需求的用户。他们在使用过程中遇到的最大问题是如何编译...
WonderTrader发布v0.5.2版本
2020-09-21
阅读 1 分钟
1.3k今天（2020年9月21日）WonderTrader发布了v0.5.2版本，wtpy的最新版本会跟着发布。WonderTrader在v0.5.2中做了如下修改：修改CTPLoader为显式加载CTP模块，方便设置CTP模块的路径。将所有的通道对接模块（行情、交易）改成显示加载三方依赖库，并统一检查了版本的一致性。修正了股票Level2数据落地的一些细节问题，数据...
WonderTrader发布v0.5.1版本
2020-08-14
阅读 1 分钟
1.2k新增一个事件通知组件EventNotifier，主要作用是通过UDP通道，向指定的接受端发送成交回报、订单回报，以后还会扩展到其他盘中需要监控的数据
WonderTrader发布v0.5.0版本
2020-07-28
阅读 2 分钟
1.6k高频策略引擎正式发布。高频策略引擎之前在WonderTrader中已经做了实现，但是因为测试不够充分，暂时并没有正式发布，只是以CTA策略组合为主，随着v0.4.0发布的选股引擎，v0.5.0也正式发布了高频引擎，从而实现了WonderTrader对不同策略应用场景的全覆盖。 CTA引擎，适用于多策略组合。CTA引擎采用同步事件驱动模式，这...