R中最优化函数optim

最优化函数optim

目标函数：

$$f(x_1,x_2)=(1-x_1)^2+100(x_2-x_1^2)^2$$

该函数全局最小值在($x_1=1,x_2=1$)时取到。

下面这种写法是因为有多个自变量函数，传入一个参数x，每个自变量用向量x的分量来表示，从而定义出目标函数。

obj <- function(x){
  x1 <- x[1]
  x2 <- x[2]
  y <- 100*(x2-x1^2)^2+(1-x1)^2
  return(y)
}

x1梯度：$-400*x_1*(x_2-x_1^2)-2*(1-x_1)$

x2梯度：$200*(x_2-x_1^2)$

梯度：

gradient <- function(x){
  x1 <- x[1]
  x2 <- x[2]
 c(x1_gradient = -400*x1*(x2-x1^2)-2*(1-x1),
   x2_gradient =200*(x2-x1^2))
}

tip：对于多元函数，需要用向量的形式来输出各个变量上的梯度。

下面以$x_1=0,x_2=3$作为起始点，其他参数采用默认设置，梯度也不输入。(默认时优化算法为单纯型法)

optim(par = c(0,3),fn=obj)

• par元素表示最优解取值
• value值表示目标函数值
• counts代表调用目标函数与梯度函数的数目，可认为是迭代数目

• convergence是收敛的代码

  • 0表示成功完成了优化任务
  • 1表示达到了达到了迭代上限而退出，关于迭代上限会在control参数的maxit元素进行说明
  • 10表示退化(退化表示单纯型无法继续移动)的单纯型
  • 51专指优化算法为L-BFGS-B的时候输出的警告信息。(L-BFGS-B为拟牛顿改进方法)
  • 52专指优化算法为L-BFGS-B的时候输出的错误信息。

optim函数参数详解

• par：表示各变量的初始值，通过向量传入。对于很多算法，初始值非常重要，因此在具体的优化问题中如果能找到最优解附近的初始值(比如之前的经验)传入优化函数，将能大大的增强优化的效率。如果没有合适的初始值，可以选择任意的向量传入。
• fn：目标函数
• gr：梯度函数

• method：优化方法，通过字符串形式传入，表示优化求解的算法，

  • Nelder-Mead:单纯型法，为optim默认优化算法。

    • 思想：通过单纯型的方式不断替换函数的最差的顶点从而得到最优值。因为没有用的梯度故不是非常有效，但方法十分稳健，效率也不低，因此被作为默认算法。
  • CG:是一种共轭梯度法，这种方法充分利用函数的梯度信息，在每一点都能找到一个最合适的方向(类似的算法是最速下降法，直接按照目标函数值最快的下降方向来搜索)来搜索，该方法的方向不一定是下降的方向，因此能避免陷入局部最优的困境。
  • BFGS:是一种拟牛顿法，也称变尺度法。该算法改进了牛顿法中容易受初值的影响的弱点，但是又不需要在每一步优化的过程中计算精确的hessian矩阵及其逆矩阵，在具备牛顿法搜索快的特性的基础上又能有效的搜索全局最优解，一次使用十分广泛，是optim函数中应用最广的算法。
  • L-BFGS-B：是对BFGS算法的一个优化，能够在优化的同时增加箱型约束条件，一定程度上增强了这些无约束的非线性规划方法的功能。
  • SANN是一种模拟退火的方法，与通常的数学函数的算法不同，该算法是一种概率算法，对于各种复杂的情况，尤其是很多不可微的函数，该算法可以找到最优解，但效率上比不上其他数学算法。
  • Brent算法是一种简单的一维搜索算法，通常被其他函数调用，实际使用中几乎不用。
• lower：当算法选择为L-BFGS-B时，该函数允许传入简单的箱式约束,也就是说变量大于某个实数且小于某个实数,lower表示下界，upper表示上界，都是通过这个传入的。
• upper：参见lower
• control：该参数是一个列表，包含优化中的各种设置，很多其他第三方的优化函数也遵循这样的设置方式。常见的设置元素包括最大迭代次数maxit、绝对收敛容忍度abstol、相对收敛容忍度reltol等。详情可以通过?optim来得到。
• hessian：表示十分返回hessian矩阵，默认为FALSE，但是hessian矩阵对其他的运算还是非常重要的，比如估计参数的置信区间。

例子

使用CG共轭梯度法在默认的迭代次数下求解：

optim(par = c(0,3),fn=obj)

发现算法到达迭代次数上限而退出。

我们增加迭代次数：

optim(par = c(0,3),fn=obj,method = "CG",control = list(maxit=500))

可以发现目标函数的值可以减少，进一步增加迭代的次数可以得到最优解，但是效率上比默认的Nelder-Mead单纯型法差太多。注意：CG已经使用梯度信息，不需要我们自己传入自定义的gradient函数

如果我们使用拟牛顿法BFGS,下面分别为不传入梯度信息与自己传入梯度信息

optim(par = c(0,3),fn=obj,method = "BFGS")

optim(par = c(0,3),fn=obj,gr=gradient,method = "BFGS")