3000支股票，两两之间求相关性，DolphinDB有什么快速算法吗

Question

如题，现在有没有现成快速算法代码？

Answer 1

pairwise correlation的代码如下：

priceMatrix = exec wavg(Trade_Price, Trade_Volume) from trades where Time between 09:30:00.000000000 : 16:00:00.000000000 pivot by minute(Time) as minute, Symbol

priceMatrix.ffill!()

retMatrix = each(def(x):ratios(x)-1, priceMatrix)

corrMatrix = cross(corr, retMatrix)

首先根据高频数据计算每分钟的vwap，把结果转化为一个矩阵，每列一只股票，每行一分钟，然后 forward fill missing value，然后使用高阶函数each，把这个无名函数def(x):ratios(x)-1 应用于 priceMatrix 的每一列，产生分钟级别的stock return，最后使用高阶函数cross，对 retMatrix的没两列计算corr。