如何计算每只股票的滚动波动率

Question

如果说我想要算每只股票一个月内的滚动波动率，应该怎么求？

//pct_change是涨跌幅
select ts_code,trade_date,std(pct_change) as mvol from t context by ts_code, month(trade_date)

这是我求每只股票一个月的平均波动率的代码，但是我想要求一个滚动波动率,应该怎么做？

Answer 1

找到一个比较符合滚动波动率的写法，主要是利用滑动窗口mstd函数来实现。

select ts_code,trade_date,mstd(pct_change/100,21) as mvol from t context by ts_code