DolphinDB中有没有适合计算金融中最大回撤的函数？

Question

DolphinDB有许多的内置函数，请问有没有适合计算金融中最大回撤的函数？
如下图所示：

Answer 1

交易回测在DolphinDB中的实现，可以参考：https://zhuanlan.zhihu.com/p/...

上述案例可以通过下面的函数实现：

defg maxDrawDown(price){
         return max(1.0 - price\price.cummax())
}

tb = table(rand(1 2 3 , 10) as id, rand(1.5, 10) as price)

select maxDrawDown(price) as group_max_drawdown from tb group by id