在dolphindb中计算小时级别均价，一小时内的时刻跨两个交易时段这样的要怎么处理呢？

20126

发布于
2021-02-25

在期货交易中 期货数据是从9:00——11:30,13:30—15:00。
因为11:00—11:30交易半小时，下午13:30—14:00交易半小时，所以想把这两个时间段的半小时合为一小时应该怎么做呢

dolphindb sql 金融

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1 个回答

wale

可以使用asof函数，asof函数可以确定每一行所属的group，示例如下：

Y=[09:00m,10:00m ,11:00m,14:00m,15:00m,16:00m]
select avg(price) from trade group by symbol,date(timestamp),Y[Y.asof(minute(timestamp))]

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